Плавная прибыль: выбор эффективного метода управления капиталом

16.01.2021 18:04

Плавная прибыль: выбор эффективного метода управления капиталом

Когда мы думаем о трейдинге, мы всегда представляем себе прибыльные сделки и продолжающийся рост депозита, но никогда не учитываем важную особенность – убытки. Как известно, потерь в торговле не избежать. Большинство опытных инвесторов считает, что убытки – это нормально, но лучше их свести к минимуму.

Управление капиталом – это стратегия управления размером позиций на счете инвестора. Проще говоря, управление капиталом определяет размер позиции для открытия следующей транзакции. Например, авторитетный эксперт в области трейдинга Константин Кондаков https://g-forex.net/konstantin-kondakov/ считает, что данная стратегия обычно используется для обеспечения плавного увеличения депозитов и минимизации потерь. Конечно, управление капиталом не может повлиять на успешность транзакции, но оно может значительно снизить потенциальные убытки по ряду транзакций с потерями.

Однако это только теория. Итак, что мы имеем на практике? Ответ заключается в том, что трейдеры в основном фиксируются, в первую очередь, на поиске точек входа и выхода. А роль управления капиталом имеет второстепенное значение. Зачастую они преуспевают, потому что управление капиталом не может превратить проигрышную стратегию в прибыльную. Однако, если вы зарабатываете деньги, эффективное и информированное управление деньгами является неотъемлемой частью ваших инвестиционных решений.

Среди наиболее популярных и эффективных методов управления капиталом, можно выделить следующие:

При открытии транзакции, вы корректируете размер позиции так, чтобы в случае принятия неправильного рыночного решения определенный процент депозита терялся. При расчете размера позиции необходимо учитывать размер стоп-лосса (SL).

Принято считать, что трейдеры обычно принимают убытки в размере 1-2% от своих депозитов при консервативной торговле и до 10% при агрессивной торговле. Преимущество фиксированного процента в том, что он учитывает увеличение депозитов, а также выплату «подушек» в результате серии потерянных транзакций.

Однако у этого метода есть ряд недостатков. Если количество прибыльных и убыточных сделок одинаково, наш счет понесет убыток. Кроме того, большинство трейдеров не используют этот метод, потому что им приходится постоянно рассчитывать размер сделки, которая часто составляет 0,7645 лота.

Плавная прибыль: выбор эффективного метода управления капиталом

Основные допущения метода следующие: каждый раз, когда транзакция закрывается с убытком, мы открываем другую транзакцию того же размера, что и в предыдущей сделке, умноженного на определенный коэффициент (обычно соотношение 1,4-2). Если сделка прибыльная, вы можете заработать и вернуть убытки от предыдущей.

Есть еще одно название, которое немного больше отражает идею этой стратегии – «Метод отложенного убытка». Это означает, что вы все равно потеряете деньги, но, что еще хуже, размер вашей последней транзакции по мартингейлу = 100% вашего депозита.

К его преимуществам можно отнести повышенную вероятность успешной сделки из-за того, что стоп-лоссы не применяются. Недостатки данной стратегии очевидны – большая вероятность проиграть весь депозит.

Метод противоположен классическому мартингейлу. Каждый раз, когда мы получаем прибыль, мы должны увеличивать позицию. Если мы понесем убыток, мы должны вернуться к первоначально установленному размеру позиции.

Прежде всего, от этого метода мы ожидаем очень успешной и прибыльной серии сделок. Вероятно, так оно будет, но только при значительном первоначальном депозите. Описанный выше метод, как и предыдущий, не показывает положительной математической закономерности.

Метод заключается в увеличении позиции на определенную сумму каждый раз, когда мы фиксируем убыток, и уменьшении его для каждой прибыльной сделки.

Что интересного в этом методе, так это то, что он создает положительное равновесие с математической регулярностью. К сожалению, только если размер позиции близок к начальной фазе стратегии. Когда большинство сделок проигрывают, трейдеру просто не хватает капитала для открытия новой позиции. Размер слишком мал для прибыльной серии, что значительно снижает прибыль.

У всех представленных методов есть достоинства и недостатки. Кондаков считает, что все стратегии, не учитывающие прирост капитала, в долгосрочной перспективе теряют потенциал. Все техники, основанные на мартингейле, допускают прыжковые движения, что является явным признаком нестабильности. Поэтому постоянное постепенное и процентное увеличение позиции является лучшим подходом к управлению капиталом.

Читайте также: Торговля в меньшинстве: один из способов получения прибыли

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Рано или поздно США предадут Украину Ковид-паспорт. Когда и получат ли их украинцы Золото Лото: 18 провайдеров и виртуальные турниры Преклонный возраст: как уберечься пожилому человеку от осенних болезней Вены на руках: почему они увеличиваются и болят

ЦИТАТА "Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает неизменное мнение Fitch о перспективах поддержки банков."
© Fitch Ratings
Лента публикаций